pvar模型的表達式

VAR (p)模型可以寫成為：Yt=c+A1 (yt-1)+A2 (yt-2)+....+Ap (yt-p)+et, 其中：c是n × 1常數向量，Ai是n × n矩陣。 et是n × 1誤差向量。

_蛄孔曰毓檳P停_AR模型）是壹種常用的計量經濟模型，由計量經濟學家和宏觀經濟學家克裏斯托弗·西姆斯提出。它擴充了只能使用壹個變量的自回歸模型，使容納大於1個變量，因此經常用在多變量時間序列模型的分析上。

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