2019年初級銀行從業資格考試風險管理考點試題六
例題( )是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
『正確答案』A
『答案解析』本題考查利率風險的定義。利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。
例題( )是指由於匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性。
A.利率風險 B.匯率風險
C.股票風險 D.商品風險
『正確答案』B
『答案解析』本題考查匯率風險的定義。匯率風險是指由於匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性。
例題( )是指源於股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
『正確答案』C
『答案解析』本題考查股票風險的定義。股票風險是指源於股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。
例題( )是指源於商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
『正確答案』D
『答案解析』本題考查商品風險的定義。商品風險是指源於商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。
例題下列可能影響利率變動的因素包括( )。
A.經營成本 B.通貨膨脹預期
C.經濟周期 D.農產品價格
E.國際利率水平
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查市場風險識別。影響利率變動的因素主要有經營成本、通貨膨脹預期、央行貨幣政策、經濟周期、國際利率水平、資本市場狀況以及其他因素。
例題( )指因未按有關規定造成未對特定客戶履行分內義務(如誠信責任和適當性要求)或產品性質或設計缺陷導致的損失事件。
A.內部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.就業制度和工作場所安全事件
D.客戶、產品和業務活動事件
『正確答案』D
『答案解析』本題考查就業制度和工作場所安全事件的定義。客戶、產品和業務活動事件，指因未按有關規定造成未對特定客戶履行分內義務(如誠信責任和適當性要求)或產品性質或設計缺陷導致的損失事件。
例題( )指因自然災害或其他事件(如恐怖襲擊)導致實物資產丟失或毀壞的損失事件。
A.內部欺詐事件
B.實物資產的損壞
C.信息科技系統事件
D.執行、交割和流程管理事件
『正確答案』B
『答案解析』本題考查實物資產損壞的定義。實物資產的損壞，指因自然災害或其他事件(如恐怖襲擊)導致實物資產丟失或毀壞的損失事件。
例題下列屬於國別風險的是( )。
A.轉移風險 B.主權風險
C.傳染風險 D.微觀經濟風險
E.政治風險
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查國別風險。國別風險的主要類型包括7類：轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險。
例題( )指借款人或債務人由於本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。
A.轉移風險 B.主權風險
C.傳染風險 D.貨幣風險
『正確答案』A
『答案解析』本題考查轉移風險的定義。轉移風險指借款人或債務人由於本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。
例題( )指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性。
A.轉移風險 B.主權風險
C.傳染風險 D.貨幣風險
『正確答案』B
『答案解析』本題考查主權風險的定義。主權風險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性。
例題( )指某壹國家的不利狀況導致該地區其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家並未發生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現惡化。
A.轉移風險 B.主權風險
C.傳染風險 D.貨幣風險
『正確答案』C
『答案解析』本題考查傳染風險的定義。傳染風險指某壹國家的不利狀況導致該地區其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家並未發生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現惡化。
例題( )指由於匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。
A.轉移風險 B.主權風險
C.傳染風險 D.貨幣風險
『正確答案』D
『答案解析』本題考查貨幣風險的定義。貨幣風險指由於匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。
例題下列屬於中國銀監會提出的具體監管目標的是( )。
A.通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益
B.通過審慎有效的監管，增進市場信心
C.通過審慎有效的監管，促進銀行業利潤的提高
D.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解
E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查銀監會四大具體監管目標。中國銀監會提出的具體監管目標為：(1)通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益;(2)通過審慎有效的監管，增進市場信心;(3)通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解;(4)努力減少金融犯罪，維護金融穩定。
例題銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循的基本原則包括( )。
A.依法 B.公開
C.公正 D.全面
E.效率
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查銀行監管。銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。
例題在銀行監管的基本原則中，( )是指監管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規的規定。
A.依法原則 B.公開原則
C.公正原則 D.效率原則
『正確答案』A
『答案解析』本題考查銀行監管。依法原則是指監管職權的設定和行使必須依據法律、行政法規的規定。
例題在銀行監管的基本原則中，( )是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當透明度。
A.依法原則 B.公開原則
C.公正原則 D.效率原則
『正確答案』B
『答案解析』本題考查銀行監管。公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當透明度。
例題在銀行監管的基本原則中，( )是指銀行業市場的參與者具有平等法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者。
A.依法原則 B.公開原則
C.公正原則 D.效率原則
『正確答案』C
『答案解析』本題考查銀行監管。公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者。
例題優質流動性資產分析包括( )和總量分析兩方面。
A.結構分析 B.收入分析
C.數量分析 D.回收分析
『正確答案』A
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。優質流動性資產分析包括結構分析和總量分析兩方面。
例題在優質流動性資產分析中，分析銀行優質流動性資產的構成及其占總資產的比重的是( )。
A.總量分析
B.結構分析
C.債務分析
D.貸款分析
『正確答案』B
『答案解析』本題考查短期流動性風險計量。結構分析：分析銀行優質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優質流動性資產構成的合理性與可靠性。
例題銀行中長期流動性指標關註的是( )。
A.穩定負債 B.流動性資產
C.非流動性資產 D.流動性富余
E.非穩定負債
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。從資產負債角度看，中長期流動性指標關註的是穩定負債和非流動性資產。
例題下列不是用於衡量銀行中長期流動性風險的指標的是( )。
A.存貸比 B.期限錯配分析
C.流動性比例 D.凈穩定資金比例
『正確答案』C
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。流動性比例為衡量銀行短期流動性風險的指標。
例題商業銀行的存貸比應當不高於( )。
A.25%
B.50%
C.75%
D.85%
『正確答案』C
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。商業銀行的存貸比應當不高於75%。
例題關於合同期限錯配分析，描述正確的是( )。
A.期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險越小
B.合同期限錯配表的縱向結構是所有資產負債項目，表的橫向結構是不同的時間段，每個單元格表示某項產品在該時段上的到期金額
C.合同期限錯配表中，資產方的資金流入減負債方的資金流出大於銀行在特定時間內期限錯配限額
D.合同期限錯配表中，當資產到期多余負債到期時，出現合同資金流出，在沒有滾動和新業務的時候，銀行有剩余資金可供放貸和投資
『正確答案』B
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。A，期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險越大;C，資產方的資金流入減負債方的資金流出等於銀行在特定時間內期限錯配限額;D，當資產到期多余負債到期時，出現合同資金流入，在沒有滾動和新業務的時候，銀行有剩余資金可供放貸和投資。
例題期限錯配分析的缺點包括( )。
A.假設資產負債到期後不可展期
B.資產到期後只能考慮新的業務
C.不能對銀行的借款能力進行評估
D.不能對銀行的投資能力進行評估
E.不能對銀行的存貸比進行估算
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查中長期結構性分析。 期限錯配分析的壹個缺點是假設資產負債到期後不可展期，也無新業務。另壹個缺點是它不能對銀行的借款能力進行評估。
例題在利用關鍵風險監測指標進行監測時，設計良好的關鍵風險指標體系要滿足的原則包括( )。
A.整體性
B.重要性
C.敏感性
D.前瞻性
E.可靠性
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查關鍵風險指標體系的原則。設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性、有效性。
例題( )是指銀行對業務中潛在的重大操作風險事件進行分析，評估事件發生的可能性和造成的影響，並采取相應的控制措施的方法。
A.情景分析
B.風險控制
C.自我評估
D.風險指標監測
『正確答案』A
『答案解析』本題考查情景分析的定義。情景分析是指銀行對業務中潛在的重大操作風險事件進行分析，評估事件發生的可能性和造成的影響，並采取相應的控制措施的方法。
例題在對操作風險進行管理時，情景分析應滿足的原則包括( )。
A.全面性
B.前瞻性
C.靜態性
D.客觀性
E.動態性
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查操作風險管理工具。情景分析壹要滿足全面性，二要滿足前瞻性，三要體現客觀性，四要具有動態性。