陳貴鎮以陳貴村而得名。北宋乾德五年（967年），大冶建縣，分永豐、宣化、安昌、四會四個鄉，陳貴屬宣化鄉。
民國二十壹年（1932年），大冶縣分為十個區，下設六個堡，陳貴屬第六區的小洪堡。
民國三十五年（1946年）前後，大冶縣分為三個區，五十個鄉、三個鎮，陳貴屬下洪鄉。
解放初期屬長靈區。
1950年，大冶縣建立了鄉人民政府，陳貴屬長靈區的陳貴鄉，鄉政府設在陳貴鎮境內。
1958年，成立人民公社，陳貴鎮屬陳貴公社。
1959年，陳貴公社改為礦山區，區政府設在陳貴。
1975年，陳貴撤區變社，將礦山區的陳貴、上羅、南山、礦山四公社變為礦山公社。
1984年，改礦山公社為礦山鄉。
1989年，礦山鄉改陳貴鎮。
2000年，銅山口鎮撤並到陳貴鎮。