arma模型方差公式：Rj=a1R(j-1)+a2R(j-2)。
在用AR模型對數據進行建模時，首先需要確定階數 ?。利用樣本偏自相關系數(pacf); 另壹種是利用信息註冊函數方法。如果ARMA(p,q)模型的表達式的特征根至少有壹個大於等於1，則{y(t)}為積分過程，此時該模型稱為自回歸秋季移動平均模型（ARIMA）。
簡介
時間序列分析是根據系統觀測得到的時間序列數據，通過曲線擬合和參數估計來建立數學模型的理論和方法。它壹般采用曲線擬合和參數估計方法（如非線性最小二乘法）進行。時間序列分析常用在國民經濟宏觀控制、區域綜合發展規劃、企業經營管理、市場潛量預測、氣象預報、水文預報、地震前兆預報、農作物病蟲災害預報、環境汙染控制、生態平衡、天文學和海洋學等方面。