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那進行完格蘭傑檢驗之後,壹個變量是另壹個變量的格蘭傑原因,能說明什麽?

說明殘差平方和曲線擬合。

比如:

如果A是B的granger原因,說明A的變化是B變化的原因之壹。我們可以解釋,A對B的影響在壹定程度上是積極的。

然而,這並不意味著A隨著B的變化而變化,因為我們所有的格蘭傑因果專業化都是基於大量的統計數據。所以只能說在壹個相對長期累積的情況下,A的變化會導致B的變化。

曲線擬合:貝塞爾曲線與路徑轉化時的誤差。值越大,誤差越大;值越小,越精確。

擴展資料:

格蘭傑因果關系問題

1.首先格蘭傑因果關系檢驗是壹種統計時間順序,並不意味著存在因果關系,是否存在因果關系需要根據理論、經驗和模型來確定。

2.其次格蘭傑因果檢驗的變量應該是穩定的。如果單位根檢驗發現兩個變量不穩定,則不能直接進行格蘭傑因果檢驗。

3.協整結果僅表明變量之間存在長期均衡關系。由於變量不穩定,需要協整。因此,首先對變量求導。

4.長期均衡並不意味著分析結束,還應考慮短期波動,做誤差修正檢驗。

協整的問題

1.格蘭傑檢驗只能用於平穩序列,這是格蘭傑檢驗的前提。因果關系不是我們通常理解的因果關系,而是早期x的變化可以有效地解釋y的變化,因此被稱為“格蘭傑原因”。

2.偽回歸很可能出現在非平穩序列中。協整的意義在於檢驗其回歸方程所描述的因果關系是否為偽回歸,即檢驗變量之間是否存在穩定的關系。因此,非平穩序列的因果檢驗是協整檢驗。

3.平穩性檢驗有三個功能:

(1)檢查平穩性,若平穩性為平穩,則進行格蘭傑檢驗;如果是非平穩的,做協同陽性試驗。

(2)協整檢驗中各序列應使用的酉階。

(3)判斷時間學習列的數據生成過程。