陳建最初因善於騎馬射箭，被提升為三郎。後來逐漸升任下大夫、內行長。太武帝拓跋燾討伐山胡人白龍時，內心很輕視白龍，僅帶領幾十名騎兵登山臨險，每天如此。白龍於是在十幾處埋伏勇士，事出意外，太武帝墮馬，幾遇不測。陳建冒死禦敵，大聲呼叫奮力攻擊，殺死敵人數名，身上受傷十多處。太武帝贊許他，賞賜二十戶給他。
文成帝拓跋濬在位初年，賜封陳建爵位為阜城侯，加任冠軍將軍。出任幽州刺史，假秦郡公。文成帝因陳建貪婪暴虐，而且懦弱，於是派使者到州中鞭撻他五十軍棍。
孝文帝元宏在位初年，陳建擔任尚書右仆射，加任侍中，進封爵位為趙郡公。
後來，陳建與侍中尚書、晉陽侯元仙德，殿中尚書、長樂王穆亮，比部尚書、平原王陸叡秘密上表說：“ 皇天匡輔仁德，天命降於大魏。我等祖輩父輩輔佐建國，致力超越蜀漢，立誓安定山河，享受洪福，榮辱休戚，與國相同。我因子庸淺薄，沒有高遠通達的見識，憑借先輩的榮寵，才擔任現今的官職，功德不稱其位的譏諷，在眾人口中傳播。上感養育的恩德，下思自我策勵，但是才能低下，終於無益。惶恐受命，確實斷愧。至於報答天高地厚般的恩情，哪壹天忘了呢。自永嘉末年，貪暴者殘暴吞食，司馬睿占據南方，全部擁有荊楚地區。及桓溫、劉裕跋扈，災難相繼。岱宗阻隔了遙祭山川I的敬意，青徐地區阻隔了恩德教化。獻文帝幼年即位，天下稱頌聖德，幹戚之舞初起，從淮水到海濱迅即響應，文物制度全都劃壹，國土將要統壹。昊天不哀憫庇佑，忽然背棄天下。聽說南朝宋皇帝劉昱夭亡，權臣相互殺害，思念正道的百姓，無窮無盡地盼望。我以為時不再來，機會易失，毫分之差，悔以千裏。天命所屬而不取，反而遭受災禍，所以不能見機而作。是操守堅貞的過錯。應當選拔傑出的將領，號令八方。義陽王臣元昶深明存亡大事，遠與孫氏相同。假使天象運行響應順遂，那麽吳會地區可以平定，如果事情難以成功，就整頓軍隊返回。進可以向四海傳揚德義的名聲，退可以使恩德與威信通達邊遠地區。應當乘這樣的機會，現在就出兵，如果與皇上的決斷壹致，請求從速施行。如果與皇上的思慮不壹致，請存下我的奏表，慢慢地觀察以後的效驗，根據情況予以賞罰。”孝文帝嘉許他。升任他為司徒、征西大將軍，進封魏郡王。
孝文帝與文明太後馮氏頻頻到陳建的府第，曾在後庭賜給陳建的妻子宴席。太和九年（485年），陳建去世。