段雲鵬，1904年生於河北省冀縣徐家莊，在家排行老四。1920年離家出走，跑到保定投奔直魯聯軍當兵。他體壯如牛，性情粗野，在軍隊學了壹些武藝，和別人摔打起來很少有對手，爬高越溝身輕如燕。在連年軍閥混戰中，他不斷升遷，1927年在直系第十二軍新兵司令部混得壹個上尉副官，成了訓練新兵的教官。
1928年，段雲鵬在軍隊裏混不下去了，便回到北平，拜著名俠盜“燕子李三”為師，苦練輕身術並學會了不少偷盜作案的本事，江湖人賜綽號“賽貍貓”。1933年，段雲鵬通過在軍隊的老關系，在四十七路義勇軍第六大隊當上了壹名少校中隊長。後來在河北喜峰口對日軍作戰中被打散，他們的隊伍潰退到三河縣境內，被宋哲元的部隊收編。由於宋哲元只要兵不要官，當官的均被遣散。段雲鵬只好再回北平，又幹起了他的盜竊勾當。