2011年8月31日，浙江省金華市公安局對中天黃金案立案偵查。2012年2月20日淩晨，金華市警方在公安部經偵局和浙江省公安廳統壹指揮下，抽調民警同時在杭州、金華、嘉興、深圳等地，對以郭建軍為首的涉嫌非法經營罪的中天黃金犯罪團夥實行抓捕，壹舉抓獲包括郭建軍、郭旭軍兄弟二人在內的19名主犯和代理商。
警方查明，中天黃金犯罪集團所涉及的中天黃金從事非法黃金期貨交易的入金、出金和發放傭金的銀行賬戶有42個。同時，查明該犯罪集團自2009年4月以來，以郭建軍為首的家族式犯罪團夥，未經國務院期貨監督管理機構批準，以香港中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發展公司代理和個人代理6000多個，讓他們代理代表中天黃金交易中心有限公司招攬客戶炒黃金期貨。至案發時，已向全國發展客戶4萬多人，累計收取保證金15億余元，非法期貨交易達8000余億元。而郭建軍等人非法獲利近10億元。
辦案檢察官介紹，中天黃金炒買軟件上發生的交易是內盤交易，實際沒有真實資本市場合約的交割，與資本市場毫無關系，交易的資金沒有流到資本市場上，而是被挪作他用。投資人的虧損都是莊家在操控，壹部分被莊家吃了，壹部分作為傭金提取給全國各地代理商，代理商又分了很少部分給業務員。