簡答題
1.金融風險的成因有哪些？
答:-信息的不完全性和不對稱性。
-金融機構之間的競爭日益激烈。
-金融體系的脆弱性增加。
——金融創新加大金融監管難度。
-金融機構的經營環境存在缺陷。
——金融機構內控制度不健全。
——由於經濟體制的原因。
-金融投機。
-其他原因:①國際金融風險的轉移；(2)金融生態環境惡化；③放松有效的金融監管。
2.信息不對稱的含義是什麽？信息不對稱導致的逆向選擇和道德風險有哪些？
答:信息不對稱是指信息為某些參與者所擁有，而不為其他人所擁有。信息不對稱有兩層含義:
(1)雙方交易信息分布不對稱。比如在銀企關系中，企業比銀行更清楚自己的經營狀況、前景和償債能力；
(2)處於信息劣勢的壹方缺乏相關信息，但可以知道相關信息的概率分布。
信息不對稱導致的逆向選擇和道德風險；
(1)逆向選擇:是指在貸款市場中，作為貸款銀行，由於借貸雙方的信息不對稱，只能根據投資項目的平均風險水平來確定貸款利率。這樣，那些風險低於平均水平的項目就會因為收益率普遍較低而退出借貸市場，剩下願意支付較高利率的項目壹般都是風險水平高於平均水平的項目。最終的結果是銀行貸款的平均風險水平增加，而平均收益減少，壞賬增加。
(2)道德風險:指合同達成後，由於壹方缺乏另壹方的信息，擁有信息的壹方可能利用信息優勢，從事使自身利益最大化，損害另壹方利益的行為。在金融自由化和放松管制的背景下，企業可能利用有關項目的信息，利用銀行監管放松的事實，改變貸款用途或做假賬轉移利潤，通過破產、合資等方式逃避銀行債務。
3.貸款五大類怎麽分類？
答:有五個類別:正常、關註、次要、可疑和損失。後三種是不良貸款。
正常是指借款人能夠履行合同，且沒有充分理由懷疑不能按時償還貸款本息。
關註是指雖然借款人目前有能力償還貸款本息，但存在壹些可能對還款產生不利影響的因素。
路基是指借款人的還款能力存在明顯問題，完全依靠其正常經營收入無法償還貸款本息。即使落實了保障，也可能造成壹定的損失。
可疑是指借款人不能足額償還貸款本息，即使落實擔保，也壹定會造成重大損失。
損失是指在采取了壹切可能的措施或壹切必要的法律程序後，本息仍然無法收回，或只能收回壹小部分。
論文問題
1.金融風險管理的策略有哪些？
答:財務風險管理策略包括:
1.回避策略。風險規避是壹種預控，是指決策者考慮到風險的存在，主動放棄或拒絕承認風險。這是壹種保守的風險控制方法，避免了風險的損失，也意味著放棄了風險回報的機會。
2.預防戰略。指的是防範風險。金融機構通過分析風險事故發生的條件和原因，盡力呈現事故發生的條件，從而將風險事故發生的可能性降到最低，直至完全消除。
3.壓制策略。又稱降低策略，是指金融機構采取各種積極措施降低風險發生的可能性和損害程度，常用作信用借貸。
4.權力下放戰略。是指管理者承擔各種不同性質的風險，用七個關聯度來獲得風險最大的投資組合，使求和後的整體風險水平最低。商業銀行的風險分散策略壹般分為隨機分散和有效分散兩種。
5.轉移策略。也是壹種事前控制策略，在風險發生之前就記錄下可能的風險，並通過各種交易活動轉移給他人。
6.補償策略:首先將風險報酬包含在價格中，即在壹般投資收益率和貨幣貶值因素之外，增加風險可補償因素。
7.風險監管。貫穿整個風險管理過程，包括外部監督和內部監控。
第二個任務
簡答題
1.什麽是流動性風險？流動性風險的主要原因是什麽？
流動性風險是指在不增加成本或不損失資產價值的情況下，不能及時滿足客戶流動性需求的可能性。
原因:
(1)資產負債期限結構不匹配。
(2)資產負債質量結構不合理。高質量的資產將具有良好的流動性；金融機構的負債是優質的，比如可轉讓存單，持有人可以在二級市場轉讓，不需要去發卡行變現，所以銀行的現金壓力小。
(3)管理不善。管理不好，短期收回長期貸款，活期存款不能隨時支取，會削弱流動性。
(4)利率的變化。當市場利率上升時，部分客戶會提取存款或收回債權；貸款客戶會選擇延期貸款。
(5)貨幣政策和金融市場的原因。當央行采取從緊的貨幣政策時，貨幣量和信貸總量會減少，流動性風險也會增加。
(6)信用風險。
2.什麽是利率敏感資產和利率敏感負債？規模不同時，利率變化對銀行利潤有什麽影響？
答:利率敏感資產和利率敏感負債是指負債的收入或成本受利率波動影響較大的資產或負債。
當利率敏感負債大於利率敏感資產時，較低的利率會增加銀行利潤，而較高的利率會減少利潤。
當利率敏感負債小於利率敏感資產時，利率上升會增加銀行利潤，而利率下降會減少利潤。
3.什麽是外匯風險？什麽是未平倉外匯頭寸？
答:外匯風險又稱匯率風險，是指經濟主體在持有或使用外匯時，因匯率變動而遭受經濟損失的可能性。
外匯敞口頭寸包括:
(1)在外匯交易中，風險頭寸表現為外匯的超買(即多頭)或超賣(空頭)。
(2)在業務經營中，風險頭寸表現為外幣資產與負債的不匹配，如外幣資產較大或較小。
負債，或外幣資產和負債數量相等，但期限不壹致等。
論文問題
流動性風險管理理論的主要內容。
流動性風險管理理論包括“商業貸款理論”、“負債管理理論”和“資產負債管理理論”。
1.《商業貸款論》:
(1)商業貸款理論的基本內容。根據商業貸款理論，商業銀行的主要資金來源是吸收的活期存款，商業銀行只發放與商品周轉有關或與生產物資儲備相適應的短期自償性貸款，即短期流動資金貸款。因為這種貸款可以隨著商品周轉和產銷過程的完成，從銷售收入中償還。這壹理論認為，商業銀行不應發放長期貸款和消費貸款，即使需要發放，數額也應嚴格限制在銀行自由資本和儲蓄存款的範圍內。同時，該理論強調短期貸款必須以真實的商品交易為基礎，以真實的商品票據作為抵押。這樣，當企業無法還款時，銀行可以處理抵押物，保證資金安全。因此，人們也稱之為“真實票據理論”。？當時商品生產和商品交換的發展很低。壹般企業的經營資金大多來源於自有資金，只有在出現季節性、臨時性資金短缺時，才會向銀行申請貸款。另外，當時人們還沒有借貸消費的習慣，如果發放消費貸款可能就沒有市場了。而且當時銀行資金的主要來源是活期存款，定期存款並不多。資金來源的高流動性要求資金運用的高流動性。(2)商業貸款理論的評價。商業貸款理論是典型的資產管理理論，長期以來主導著商業銀行的經營活動，對保持銀行流動性具有壹定的積極意義。
①找到了維護銀行流動性和安全性的基礎和方法，從而避免或降低了流動性或安全性不足帶來的風險。
②能滿足商品交易對銀行信貸資金的需求。因為這壹理論強調銀行貸款是建立在真實的商品交易基礎上的，當社會生產擴大，商品交易增加，銀行信貸就會自動跟上；當生產萎縮，商品交易減少，信貸就會自動收縮。這樣既不會引起通貨膨脹，也不會引起通貨緊縮。正因為如此，長期以來，世界各國的商業銀行都遵循這壹理論。
2.《債務管理理論》:
(1)債務管理理論的基本內容。過去人們在考慮商業銀行的流動性時，都是關註資產端，即通過調整資產結構，將壹種流動性低的資產轉換成另壹種流動性高的資產。債務管理理論認為，銀行的流動性不僅可以通過加強資產管理來獲得，還可以通過債務管理來獲得。簡而言之，從外面借錢也可以提供流動資金。只要銀行的貸款市場廣闊，其流動性就會得到壹定程度的保證。資產端不需要維持大量的高流動性資產，但是資金可以投入到高利潤的貸款和投資中。
(2)債務管理理論的評價。債務管理理論最重要的意義在於為商業銀行找到了保持流動性的新途徑；同時也讓商業銀行更有事業心和冒險精神，因為這是建立在吸收資金的信心上的。但從另壹個角度看，這種經營策略不僅增加了銀行負債成本，也增加了銀行的經營風險，導致銀行自有資本比例變小，“借短放長”問題日益嚴重。
3.“資產負債管理理論”:
根據這壹理論，商業銀行僅靠資產管理或負債管理很難實現安全性、流動性和盈利性的平衡。只有通過資產結構和負債結構的調整，資產和負債的統壹管理，才能實現三者的統壹。如果資金來源大於資金用途，應盡量擴大資產業務規模或調整資產結構；相反，如果資金來源少於資金用途，就要設法尋找新的資金來源。該理論認為，管理的基礎是資金的流動性；管理層的目標是在市場利率頻繁變動時實現利潤最大化；要遵循的原則是:規模對稱、結構對稱、速度對稱、目標互補、資產分散。
第三份工作
簡答題
1.保險公司的保險業務風險是什麽意思？它主要包括哪些風險？各自有哪些表現？
答案:1。保險業務風險是指保險公司經營過程中，業務預定目標與實際經營結果之間可能出現的偏差，即可能造成的經濟損失或不確定性。
2.保險業務風險主要包括保險產品風險、承保風險和理賠風險。它們各自的表現是:
(1)保險產品風險的主要表現
–該風險包括產品設計風險和基於產品設計的展示風險。
(2)承保風險的主要表現
–無視風險責任控制，擅自提高自留額、降低費率、放寬承保條件、高額退款；
–覆蓋承保
(3)索賠風險的主要表現
–內部索賠風險
–外部保險欺詐風險
–風險自擔:將損失直接攤入成本或減記資本。
–自我保險風險:通過建立不良貸款準備金來補償不良貸款的損失。
2.中國證券公司的三大傳統業務是什麽及其意義？
投行業務、經濟業務和自營業務是我國證券公司的三大傳統業務，也是證券公司的主要收入來源。
投資銀行業務是協助政府或工商企業出售新發行的證券，為企業提供財務顧問，幫助企業進行資產重組。
經濟業務是為客戶買賣已發行的證券，即經濟業務是普通投資者委托證券公司買賣證券的行為。
自營業務是證券公司通過買賣自己賬戶內的證券獲取投資收益的行為。
3.農村信用社的主要風險及其意義。
答:信用風險。也稱違約風險，是指信用社債務人不能償還或延期償還貸款本息，給信用社造成壞賬和損失。
流動性風險。主要是指信用社沒有足夠的資金清償債務和滿足客戶提取存款的需求，不得不虧本出售資產以獲取現金的可能性，可能給信用社造成經濟損失。
利率風險。是指由於市場利率水平的變化，導致信用社債務成本和資產收益發生變化而產生的損失。
運營風險。是指由於信用社內部控制機制存在問題或失誤，或工作人員故意或過失造成操作失誤，導致信用社資產或利潤減少，並可能給客戶造成損失的風險。
資本風險。資本風險是指信用合作社破產的可能性。從技術角度講，當信用社的凈收入或股東權益為負時，信用社缺乏償債能力。
論文問題
商業銀行中間業務風險管理的對策與措施。
1商業銀行中間業務分類及風險特征。
1.結算中間業務
–指商業銀行為客戶辦理的與貨幣收付相關的業務，包括結售匯、外幣兌換、信用卡等業務。
–這種業務風險來自人為錯誤、溝通不暢、未經授權、監管不力或系統故障，給客戶或銀行造成損失。
2.融資中間業務
–指商業銀行向客戶提供除傳統信貸以外的融資而引起的相關業務，包括票據貼現、出口押匯、融資租賃等。
–這類業務的風險來源是票據的真實性。
3.代理中間業務
各種收付、發行、買賣、承銷和兌付政府、金融和企業債券，代客買賣外匯，代理保險。
–這類業務的風險集中在操作風險上，風險相對較小。
4.服務中介業務
–指商業銀行利用現有機構網絡和業務功能，為客戶提供純服務，包括提供市場信息、企業管理咨詢、項目資產評估、企業信用評級等。
–這類業務的風險也集中在操作風險上，風險相對較小。
5.擔保中間業務
擔保中間業務是指商業銀行向客戶推銷信用或為客戶承擔風險而引起的相關業務，包括擔保、承諾、承兌、信用證等。
這種業務又稱為或有資產和或有負債，特點是銀行依賴信用，不占用資金，處於第二債務人的地位。除了流動性風險，各種風險都存在，而且風險更大。
6.衍生中間業務
–指商業銀行從事與衍生金融工具相關的各種交易所引起的業務，包括金融期貨、期權、遠期利率協議、掉期業務等。
這種生意風險很大。
2 .商業銀行中間業務風險管理的對策和措施。
商業銀行中間業務風險管理的對策包括:
——深化監管部門對中間業務風險的監管。
——加強中間業務風險的內部基礎管理。
——完善中間業務風險管理體系。
——優化客戶結構，合理確定中間業務範圍。
第四項任務
簡答題
1.金融衍生品的種類和含義是什麽？
遠期:最簡單的金融衍生品之壹，是指買賣雙方在未來某壹時期以某壹價格買入或賣出某壹資產的協議。遠期型金融衍生產品是以遠期工具為核心進行變化和合成的壹系列衍生產品，包括商品遠期交易、遠期外匯交易、遠期利率協議等。遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某個時間以某個價格買賣壹定數量和質量的資產的交易形式。但期貨合約是由期貨交易所指定的標準化合約，統壹規定合約到期日和買賣資產的種類、數量、質量，而遠期合約是買賣雙方根據各自的特殊需要自行簽訂的合約。
-期貨:實際上是由交易所設計推出，在交易所集中交易的標準化遠期交割合約。與遠期合約相比，其最大的特點是每份合約所包含的內容都是標準化的。期貨金融衍生產品是以期貨工具為核心變化合成的壹系列衍生產品，包括商品期貨、外匯期貨、利率期貨和股價指數期貨。
期權:在未來壹定時期內，以約定價格買賣金融工具是權利而非義務。有買的權利也有賣的權利。看漲期權(看跌期權)是指在約定的未來時間內，以約定的價格買入(賣出)某種標準單位資產的權利。期權合約中的買方要獲得這種權利必須支付壹定的價格，即期權的價格。還有歐式期權和美式期權。歐式期權只能在到期日行權，而美式期權可以在合約到期前的任何壹天行權。期權型金融衍生品是以期權工具為核心的壹系列衍生品，包括商品期權、外匯期權、利率期權、股票期權和股價指數期權。
互換(Swap):是指雙方簽訂合同，在壹定時期內相互交換壹系列支付的金融活動。互換金融衍生產品是交易雙方簽訂的在未來某壹時期交換某種資產的合同，更準確地說，是交易雙方簽訂的在未來某壹時期交換他們認為經濟價值相等的現金流的合同。利率互換和貨幣互換比較常見。
2.錢的時間價值原理是什麽？
貨幣的時間價值(TVM)是指當前持有的壹定數量的貨幣比未來獲得的等價貨幣更有價值。
這是因為:錢可以用來投資，賺取利息，從而將來有更多的錢；貨幣的購買力會因通貨膨脹的影響而隨時間變化；壹般來說，未來的預期收益是不確定的。
3.網上銀行的風險管理方法主要有哪些內容？
技術創新的快速發展改變了銀行網上銀行業務面臨的風險特征和範圍，增加了銀行風險管理的難度。
在網上銀行領域，最常見、最流行的是巴塞爾委員會制定的風險管理步驟。巴塞爾委員會將網上銀行的風險管理分為三個步驟:風險評估、風險管控和風險監控。
(1)風險評估:通常包括以下三個步驟:識別風險，確定銀行的風險承受能力；確定風險敞口是否在銀行的承受範圍內。其實就是風險識別的過程，包括風險識別和風險量化。
(2)管控風險:管控風險的本質是針對風險設計各種相應的控制措施和制度，從而降低風險，消除損失。風險管理程序應包括以下內容:實施安全政策和安全措施；系統的評估和升級；采取措施控制和管理外包業務；信息披露和客戶培訓；制定應急計劃。
(3)監控風險:系統測試和審計是兩個要素。
論文問題
論我國金融風險防範體系的構建。
1.建立金融風險評估體系，即識別風險、計量風險、防範風險、化解風險，都依賴於風險評估，是風險評估人員防範金融風險的前提和基礎。需要做好以下工作:(1)完善科學的財務預警指標體系。(2)開發財務風險評估模型。
2.建立預警信息系統。(1)增加了描述市場整體金融風險和金融機構風險的指標，為風險監測和預警提供信息支持。(2)嚴格完善金融機構財務報表制度，規定嚴格的數據采集內容和格式、方法和采集渠道。
3.建立良好的公司治理結構。(1)完善國有商業銀行分權結構。(2)完善公司治理的組織結構。(3)完善激勵機制和約束機制。(4)加強信息公開和透明度。
4.加強審慎監管體系建設。(1)構建監管機構的監管組織。(2)完善我國金融機構內部控制體系。(3)建立金融業自律機制。(4)充分發揮社會中介的監督作用。