時間序列分析的小波方法如下：
小波函數源於多分辨分析，其基本思想是將擴中的函數f(t)表示為壹系列逐次逼近表達式, 其中每壹個都是f(t)動經過平滑後的形式，它們分別對應不同的分辨率。多分辨分析又稱多尺度分析，是建立在函數空間概念基礎上的理論，其思想的形成來源於工程。創建者Mallat .S是在研究圖像處理問題時建立這套理論的。
當時人們研究圖像的壹種很普遍的方法是將圖像在不同尺度下分解，並將結果進行比較，以取得有用的信息。Meyer正交小波基的提出，使得Mallat想到是否用正交小波基的多尺度特性將圖像展開，以得到圖像不同尺度間的“ 信息增量” 。
這種思想導致了多分辨分析理論的建立。MRA不僅為正交小波基的構造提供了壹種簡單的方法，而且為正交小波變換的快速算法提供了理論依據。其思想又同多采樣率濾波器組不謀而合，使我們又可將小波變換同數學濾波器的理論結合起來。因此，多分辨分析在正交小波變換理論中具有非常重要的地位。