風險敞口（risk exposure）是指未加保護的風險，即因債務人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額， 指實際所承擔的風險，壹般與特定風險相連。
風險敞口是指因債務人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業務余額。客戶風險權重壹般是由外部評級機構根據客戶的資料信息加以評定的,分為0%、10%、20%、50%、100%和150%六級。
在標準法下，信用風險加權資產=∑信用風險敞口(EAD)×客戶風險權重。
擴展資料
利率風險敞口也稱利率敏感性缺口，商業銀行主要運用利率敏感性缺口指標作為監測表內利率風險的依據。
具體而言，就是將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段（如1個月以下，1~3個月，3個月~1年，1~5年，5年以上等）。
在每個時間段內，將利率敏感性資產減去利率敏感性負債，再加上表外業務頭寸，就得到該時間段內的重定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這壹利率變動對凈利息收入變動的大致影響。
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