凱利準則，即“Kelly-formula”，其的本源是1956年John Kelly在美國著名的貝爾實驗室提出的，屬於概率學關於預測(期)方面的壹個分支，原數學模型較復雜，因其在對事件的預期和規避風險等理論上的先進性，凱利準則在博彩方面的應用也迅速地傳播開來。
通常所說的凱利指數公式為：凱利指數=賠率 X 平均勝率。而我們知道莊家願意賠低不願意賠高的道理，那麽凱利值低的那個結果最容易出現。
凱利指數作為莊家對概率把握能力的壹種表現，從某種程度上體現了莊家對賽事結果的概率傾向。而不同的莊家對不同的賽事有自己不同的認知和信息掌握程度，因此我們可以對不同公司的觀點進行統壹考察，從而可以發現莊家這壹特殊的群體內部的群體傾向。
統計學中通常用方差來描述壹組數的離散程度，也就是他們的差異程度。
擴展資料：
凱利公式在投資中的利用：
1、凱利公式不能代替選股，選股還是要按照巴菲特和費雪的方法。
2、凱利公式可以選時，即使是有投資價值的公式，也有高估和低估的時候，可以用凱利公式進行選時比較。
3、凱利公式適合非核心資產尋找短期投機機會。
4、凱利公式適合作為資產配置的考慮，對於資金管理比較有利,可以充分考慮機會成本。
參考資料：