《中華人民共和國行政處罰法》規定，行政處罰原則上由法律、行政法規規定。國務院各部委制定的規章，可以在法律、行政法規規定的行政處罰的行為、種類和幅度範圍內作出具體規定。國務院可以授權具有行政處罰權的直屬機構根據上述要求規定行政處罰。
根據設定行政處罰的原則和要求，《公司法》、《股票發行與交易管理暫行條例》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《證券期貨投資咨詢管理暫行辦法》、《禁止證券欺詐行為暫行規定》等法律、行政法規和規範性文件對證券市場違法行為的行政處罰有明確規定。
中國證監會的行政處罰主要包括:
1，責令停止發行證券。
2、責令停業整頓。
3.暫停或撤銷證券及期貨業務許可證。
4、撤銷任職資格或證券從業資格。
5.對個人進行罰款或沒收是非法的。
6.對法人或者其他組織處以罰款或者沒收違法所得等。
例如:
1.根據《證券法》第二百零四條規定，違反法律規定在限制轉讓期限內買賣證券的，責令改正，給予警告，並處買賣證券等值以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處3萬元以上30萬元以下的罰款。
2.根據《證券法》第二百零五條的規定，證券公司違反本法規定，為客戶買賣證券提供融資融券的，沒收違法所得，暫停或者撤銷相關業務許可，並處違法融資融券等值以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，撤銷任職資格或者證券從業資格，並處3萬元以上30萬元以下的罰款。