格蘭傑因果關系檢驗對於滯後期長度的選擇有時很敏感。其原因可能是被檢驗變量的平穩性的影響，或是樣本容量的長度的影響。不同的滯後期可能會得到完全不同 的檢驗結果。因此，壹般而言，常進行不同滯後期長度的檢驗，以檢驗模型中隨機幹擾項不存在序列相關的滯後期長度來選取滯後期。
格蘭傑檢驗的特點決定了它只能適用於時間序列數據模型的檢驗，無法檢驗只有橫截面數據時變量間的關系。
可以看出，我們所使用的Granger因果檢驗與其最初的定義已經偏離甚遠，削減了很多條件（並且由回歸分析方法和F檢驗的使用我們可以知道還增強了若幹 條件），這很可能會導致虛假的格蘭傑因果關系。因此，在使用這種方法時，務必檢查前提條件，使其盡量能夠滿足。此外，統計方法並非萬能的，評判壹個對象，往往需 要多種角度的觀察。正所謂“兼聽則明，偏聽則暗”。誠然真相永遠只有壹個，但是也要靠科學的探索方法。
值得註意的是，格蘭傑因果關系檢驗的結論只是壹種預測，是統計意義上的“格蘭傑因果性“，而不是真正意義上的因果關系，不能作為肯定或否定因果關系的根據。當然，即使格蘭傑因果關系不等於實際因果關系，也並不妨礙其參考價值。因為在經濟學中，統計意義上的格蘭傑因果關系也是有意義的，對於經濟預測等仍然能起壹些作用。
由於假設檢驗的零假設是不存在因果關系，在該假設下F統計量服從F分布，因此嚴格地說，該檢驗應該稱為格蘭傑非因果關系檢驗。