如何用SAS做ADF檢驗，多變量？

對於單位根也可以使用PP檢驗，程序為： PROC AUTOREG DATA=數據集名； MODEL 被檢驗變量=/stationarity=(pp); RUN；程序的結果給出了沒有常數項、有常數項、常數項和趨勢項的三種檢驗情況。判斷的依據是看後面的檢驗概率。對於協整分析，其程序為 PROC AUTOREG DATA=數據集名； MODEL 被檢驗變量=解釋變量/stationarity=(pp); RUN；但協整檢驗只給出T值，妳需要查臨界值才能判斷。